galdovexaria

Finanční modelování

Odborné poznatky z finančního světa

Hluboké analýzy, výzkumné studie a praktické poznatky pro profesionály ve finančním modelování a řízení rizik

Pokročilé techniky

Pokročilé techniky oceňování derivátů v turbulentních trzích

Tomáš Vrba • 15. února 2025 • 12 min čtení
Pokročilý Kvantitativní analýza Monte Carlo

Současné tržní podmínky vyžadují přehodnocení tradičních přístupů k oceňování složitých finančních instrumentů. V této obsáhlé analýze se zaměřujeme na aplikaci pokročilých stochastických modelů a jejich praktické využití při oceňování opčních strategií během období zvýšené volatility.

Pokračovat ve čtení

Odborné poznatky našich specialistů

1

Dynamické hedgování v praxi

Nedávný výzkum ukazuje, že tradiční delta-hedging strategie selhávají během extrémních tržních pohybů. Naše analýza 847 hedgových pozic odhalila, že adaptivní přístupy s využitím strojového učení dosahují o 23% lepších výsledků.

Mgr. Klára Svobodová, CFA
2

Likvidita jako rizikový faktor

Často opomíjená likvidita může zásadně ovlivnit výkonnost portfolia. Naše studie evropských akciových trhů dokumentuje způsoby měření a začlenění likvidnostního rizika do existing modelů pomocí praktických metrik a postupů.

Ing. Marcela Nováková, PhD
3

Alternativní datové zdroje

Satelitní snímky, sentimentální analýza sociálních sítí a další netradiční zdroje dat otevírají nové možnosti pro prediktivní modelování. Praktické příklady implementace a měření jejich přidané hodnoty.

Dr. Pavel Černý, CAIA

Výzkumné projekty a jejich výsledky

Každý měsíc publikujeme výsledky našich výzkumných projektů, které přinášejí nové poznatky do oblasti finančního modelování a risk managementu

127 publikovaných studií
89% accuracy modelů
2,400+ analyzovaných instrumentů
Prozkoumat vzdělávací programy